들어가며
PART3. 시간축의 확장
과거의 경제는 오늘의 경제와 어떻게 이어질까?
금리·물가·생산은 한 시점에서 끝나는 숫자가 아닙니다. 이전 시점의 변화가 다음 시점으로 이어지고, 여러 변수가 서로 영향을 주고받으며 움직입니다. PART3에서는 관측값의 시간 순서를 살려 경제의 변화 과정과 충격 이후의 반응을 분석합니다.
VAR에서는 여러 변수의 과거 관측값으로 현재를 설명하는 모형을 세우고, 추정·예측 관계 검증·충격반응 분석으로 나아갑니다. 이어지는 DSGE에서는 경제 주체의 선택과 시장의 균형 조건으로 시간에 따른 움직임을 설명합니다. 각 접근이 무엇을 가정하고 어떤 질문에 답하는지 비교하며 읽어 봅니다.
시간축을 확장하면 관계의 크기뿐 아니라 변화가 언제 나타나고 얼마나 지속되는지도 질문할 수 있습니다.