단순회귀

단순회귀분석은 하나의 독립변수(설명변수)와 하나의 종속변수(피설명변수) 사이의 선형 관계를 추정하는 가장 기본적인 계량경제학 기법입니다. VAR 모형·DSGE 모형을 이해하기 위한 필수 기초 단계입니다.

01회귀분석 기초선형 관계의 설정과 모형의 가정

02OLS 추정최소자승법으로 계수 추정

03모형 진단유의성 검정과 가정 점검

선형성모수에 대해 선형인 관계

무작위 표본모집단에서 무작위 추출

완전 공선성 없음독립변수들 사이 완전 선형관계 없음

외생성오차항의 조건부 기댓값 = 0

등분산성오차항의 분산이 일정

정규성오차항이 정규분포 (소표본 추론)

회귀 모형 설정

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최소자승법(OLS, Ordinary Least Squares)은 잔차의 제곱합(RSS)을 최소화하여 회귀계수를 추정합니다. CLM 가정 하에서 BLUE(Best Linear Unbiased Estimator)입니다.

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OLS 추정의 효율성을 보장하는 가정들이 충족되는지 확인합니다.

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